AA.VV
La variable tipus d'interés és una variable básica en l'análisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus d'interés són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interés és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financeres i d'assegurances. El llibre está dividit en dues parts. En la primera s'estudia l'estructura de tipus d'interés i s'analitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part s'estudia l'efecte de la volatilitat dels tipus d'interés en carteres de renda fixa i les solucions técniques per a immunitzar-les.
